Neem kennis van beurspatronen

In een poging wetmatigheden en patronen op de beurs in kaart te brengen, wordt er al jaren onderzoek gedaan naar jaarlijkse terugkerende verschijnselen op de financiële markten.

Hoewel sommige van die effecten wel degelijk lijken te bestaan, is het verstandig ze met een flinke korrel zout te nemen. Immers, resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst...

Onderzoek in het verleden heeft laten zien dat aandelen met een relatief kleine beurswaarde het goed doen tijdens de eerste handelsdagen van januari. Dit zogenoemde januari-effect is te herleiden tot een aantal oorzaken. Beleggers steken bijvoorbeeld hun eindejaarspremie in aandelen. Daarnaast lozen beleggingsfondsen slecht presterende aandelen net voor het einde van het jaar, wat ze aanlokkelijk maakt voor koopjesjagers. De laatste jaren lijkt het januari-effect wat verdwenen, doordat beleggers erop ingespeeld raken.

Mei 
Een ander seizoenspatroon op de beurs 'Sell in may and go away, but always remember come back in september' (Verkoop in mei, maar kom terug in september). Dit lijkt een gevolg van de zomervakantie te zijn, mensen verkopen aandelen om hun vakantie te bekostigen. Ook temperatuurschommelingen lijken van invloed te zijn.
 
'I don't like Mondays' (Ik houd niet van maandagen), lijkt ook een kern van waarheid te bevatten. Zo brengen bedrijven slecht nieuws vaak in het weekend. Beleggers kunnen dan pas op de eerste handelsdag, de maandag dus, reageren op het nieuws, wat een flinke koersdaling tot gevolg kan hebben. Bovendien vonden de meeste beurscrashes plaats op maandag.